2010证券投资基金模拟试题 判断题答案与解析

156．【答案】B
【解析】基金运作信息披露文件主要包括净值公告、季度报告、半年度报告、年度报告以及基金上市交易公告书等。其中，基金年度报告是基金存续期信息披露中信息量最大的文件。基金管理人应当在每年结束之日起90日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定报刊上。
157．【答案】B
【解析】在指数基金半年度和年度报告的重大事件揭示中，应披露报告期内偏离度的绝对值达到或超过0．5%的信息，包括事件发生的日期、偏离程度、进行临时报告的披露报刊和披露日期。
158．【答案】B
【解析】根据相关法规规定，只有获得基金托管资格的商业银行，才‘可以承接QDI1基金和基金管理公司特定资产管理业务的托管。
159．【答案】A
【解析】根据2007年底中国证监会发布的《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》的规定，基金管理公司从事特定资产管理业务，应设立专门的业务部门，投资经理与证券投资基金的基金经理的办公区域应严格分离，并不能相互兼任。
160．【答案】B
【解析】基金监管是指监管部门运用法律的、经济的以及必要的行政手段，对基金市场参与者行为进行的监督1j管理。
161．【答案】A
【解析】日常持续监管方式主要有现场检查和非现场检查两种。非现场检查就是通过报备制度，由基金从业机构向基金监管部定期或不定期报送各种书面报告，基金监管部通过审阅并分析这些报告，及时发现并处理有关违规事件，保证法规的有效执行。另外，基金监管部还通过对基金从业机构进行现场检查，以更真实、深入地把握基金运作状况。现场检查主要侧重于对从业机构内部控制和财务状况进行检查。
162．【答案】B
【解析】基金自律监管的核心内容是从业人员资格管理、诚信建设和后续培训。
163．【答案】B
【解析】1952年，美国著名经济学家哈理·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。
164．【答案】A
【解析】证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低，尤其是证券问关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
165．【答案】B
【解析】CAPN模型和APT模型之间具有明显的区别。同CAPM模型相比，APT模型的假设条件要宽松得多，适用的范围要广得多。套利定价理论认为，投资者可以不增加任何投资创造一种零贝塔的资产组合，如果该资产组合产生非零正收益，则存在套利机会。
166【答案】B
【解析】“股票人选成分股，引起股票上涨”属于事件异常的表现。事件异常是与特定事件相关的异常现象。
167．【答案】B
【解析】现金和货币市场工具如国库券、商业票据等是流动性最强的资产，而房地产、办公楼等则是流动性较差的资产。
168．【答案】A
【解析】明确了风险和收益的正相关关系之后，资产管理者必须进一步确定和量化风险。可采用的方法包括方差度量法、收益预期范围度量法和下跌概率法。其中，方差度量法是最常见、最简便的风险度量方法。
169．【答案】B
【解析】恒定混合策略是指保持投资组合中各类资产的固定比侧，在各类资产的市场表现出现变化时，资产配置应当进行相应的调整以保持各类资产的投资比例不变。如果股票市场价格处于震荡、波动状态之中，恒定混合策略就可能优于买入并持有策略。例如，当股票市场下降从而增加股票持有比例以保持资产配置比例不变之后，由于股票市场转而上升，投资组合的业绩因股票投资比例的提高而出现更快的增长。